买家诱导我在微信联系，收到货了在淘宝上告诉我没有收到，怎么办？

第一次开淘宝店，买家诱导在微信上修改地址，收到货了现在在淘宝上告诉我说收不到货，申请退款，但是他在淘宝上的联系方式中的电话是可以搜索到他的微信的，他还在微信上勒索我，我应该怎么办，买家总是申请退款又不